(1)C:\Program Files\RPGツクール95\
の中にある「Lost Memory」のフォルダを削除します。

(2)左下のスタートボタンから
「プログラム」→「RPGツクール95ゲーム」
と進んで、「Lost Memory」のメニューを削除します。

★ディスプレーの表示がおかしい、フリーズする等

これはビデオカードのドライバ関連だと思われます。
お使いのパソコンのビデオカードのメーカのホームページから
最新ドライバをインストールすれば直ることがあります。

また、
http://www.microsoft.com/japan/directx/
から、DirectXの最新版をダウンして、入れることをお勧めしています。
ただ、機種との相性の可能性もありますので、DirectXを最新に
したからといって、必ず不具合が直るとは言い切れないところです。

★誤ってデスクトップに解凍して大量のファイルが出現

初心者の方だと思われますので、
これはパソコンにある程度詳しい人にやってもらうのが良さそうです。

一つの方法としては、デスクトップで検索して、
デスクトップのファイルが保管してあるフォルダを探します。
（場所はウィンドウズの種類によります）

そのフォルダを開いてから、「表示」−「一覧」を選ぶことで、
小さなアイコンで表示されるので、容易に消すことができます。